跨式统计套利策略领跑期权策略-20230205-国泰君安期货

1. 报告编号：87702
2. 报告名称：跨式统计套利策略领跑期权策略-20230205-国泰君安期货
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：16 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-07
9. 简介摘要: (原创分析) 本文提供了国泰君安期货研究所对期货市场不同期权策略的研究报告。报告内容涵盖了对沪深300、上证50ETF和中证1000股指期权策略的回顾与比较，包括跨式统计套利、卖跨式、卖出看跌、保护性看跌、领口、牛市看涨价差等策略的具体描述和本周收益、累计收益、最大回撤和收益波动率的数据。报告还提供了对策略操作的风险提示，并附有免责条款，明确报告内容不构成具体业务或产品的推介，投资者应自行承担投资风险。最后，报告提供了国泰君安期货研究所的联系方式。

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