追寻优秀基因系列之六：哪些业绩指标的择基效果好？-20230206-招商证券

1. 报告编号：87714
2. 报告名称：追寻优秀基因系列之六：哪些业绩指标的择基效果好？-20230206-招商证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：74 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-07
9. 简介摘要: (原创分析) 本报告通过构建一个包含多种业绩指标的库，并配套回测分析框架，来探究这些指标对基金未来收益的影响。研究基于基金产品、基金公司、投资人视角，构建了包括收益指标、风险指标、持仓指标等在内的12大类、55小类基金业绩指标。通过回测分析，发现多种业绩指标具有择基能力，如业绩动量、胜率、择股能力等。报告还通过构建市场环境指标，并分析了不同市场环境下业绩指标的择基效果，揭示了业绩指标在不同市场环境下的适应程度。此外，报告筛选出了一些有效的业绩指标，构建了复合因子，并基于这些复合因子构建了FOF投资组合，展示了它们在不同市场环境下的表现。报告还提供了风险提示，强调模型的有效性、不同基金的有效性差异及历史数据不代表未来。

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