股票股指期权：正偏降波，可考虑回调时构建牛市看涨价差策略-20230214-国泰君安期货
- 报告编号：89112
- 报告名称：股票股指期权：正偏降波，可考虑回调时构建牛市看涨价差策略-20230214-国泰君安期货
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：32 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-07
- 简介摘要: (原创分析) 本文是国泰君安期货研究所关于金融衍生品的研究报告。报告中分析了股票股指期权、上证50股指期权、中证1000股指期权、沪深300股指期权、上证50ETF期权、华泰柏瑞300ETF期权、南方中证500ETF期权、嘉实300ETF期权、嘉实中证500ETF期权、创业板ETF期权和深证100ETF期权的成交持仓情况、最大持仓位分析、PCR分析、波动率分析和偏度分析。报告还提供了主力合约行情统计、主力系列合约行情统计、波动率走势图、持仓量图、PCR图和偏度走势图，以及波动率锥和波动率期限结构图。分析师建议投资者考虑回调时构建牛市看涨价差策略，同时提醒投资者注意市场风险，并建议根据自身的风险承受能力做出投资决定。报告最后附有免责条款，说明报告信息不构成投资建议，且报告版权仅为国泰君安期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。
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