JPMorgan-Quantitative Perspectives on Cross-Asset Risk Premia Perfo

1. 报告编号：89307
2. 报告名称：JPMorgan-Quantitative Perspectives on Cross-Asset Risk Premia Perfo
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告,国际投行
5. 报告页数：52 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-07
9. 简介摘要: (原创分析) 该文本概述了J.P. Morgan的Global Quantitative & Derivatives Strategy报告，包含了多种策略和模型的深入分析和更新。报告中涉及的内容包括： 1. **Performance Review**：分析不同风格和资产类别的风险溢价策略在一月内的表现。 2. **Calculating the Carry of an Interest Rates Swaption**：提出一个新的更简单公式来计算利率掉期期权的carry，强调其准确性及可转化为简单的经验法则。 3. **The Value in Equity Value**：探讨Equity Value在2020年中期和疫情初期后的强劲复苏，以及其在过去两年中的表现，同时分析纯价值股票组合的估值差异和宏观经济敏感性。 4. **Latest Model Views**：更新模型预测，包括宏观、时间序列和机器学习模型，并展示在Black-Litterman投资组合中的积极倾斜。 5. **Vol Premium Carry P&L and Vol Rolldown P&L Calculations**：对纯价值股票的近期表现进行分析。 此外，报告还包含对多种资产类别（如Equity Value、Equity Quality、Equity Carry、Equity Momentum等）的详细分析，以及相关的图表和数据。 最后，报告列出了分析师的联系方式、分析师认证、重要披露信息以及过往报告和策略总结。这些分析和模型更新旨在帮助投资者理解不同策略在不同市场条件下的表现，以及如何在投资决策中应用这些策略。

本报告共 52 页, 提供前 6 页预览. 无水印的全部内容, 请购买后下载查看, 谢谢您!