“逐鹿”Alpha专题报告（十三）：基于openFE的基本面因子挖掘框架-20230217-中信建投

1. 报告编号：89703
2. 报告名称：“逐鹿”Alpha专题报告（十三）：基于openFE的基本面因子挖掘框架-20230217-中信建投
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：15 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-07
9. 简介摘要: (原创分析) 中信建投证券股份有限公司发布了一份基于 openFE 的基本面因子挖掘报告，该报告详细介绍了基于 openFE 的基本面因子挖掘方法，通过构建约70万个不同风格类型的因子，再利用 openFE 的两步筛选法，筛选出表现最好的合成因子。报告指出，动量、市值、行业是表现最好的因子，估值和成长因子也表现良好，而质量因子在A股的表现一般。利用这些因子，训练月频的选股模型，模型在回测区间内的年化超额收益率达到21%，夏普比率为1.19。此外，报告还进行了风险分析，指出未来可能发生的风格切换导致因子失效的风险，并建议投资者独立评估报告信息，基于自身情况自主做出决策并自行承担投资风险。报告由中信建投证券股份有限公司及其附属机构在中华人民共和国（不包括香港、澳门、台湾）提供，并在遵守适用的法律法规情况下，亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。报告的分析师和团队拥有丰富的金融研究和投资经验，为投资者提供独立的、专业的投资分析建议。

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