金融期权：下行升波，可考虑熊市看跌价差策略-20230219-国泰君安期货

行研报告 10 2024-10-01 0 worker

报告编号：90565
报告名称：金融期权：下行升波，可考虑熊市看跌价差策略-20230219-国泰君安期货
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关键词：行研报告
报告页数：15 页
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报告格式：pdf
上传时间：2024-08-07
简介摘要: (原创分析) 国泰君安期货金融衍生品研究报告摘要：报告标题：金融衍生品研究报告作者：张雪慧（投资咨询从业资格号：Z0015363）报告内容： 1. 期权市场交易概况：报告概述了上证50股指期权、中证1000股指期权、沪深300股指期权、上证50ETF期权、华泰柏瑞300ETF期权、南方500ETF期权、嘉实300ETF期权、嘉实500ETF期权以及创业板ETF期权和深证100ETF期权的成交量、持仓量以及成交额。 2. 期权波动率分析：报告提供了上证50股指期权、中证1000股指期权、沪深300股指期权、上证50ETF期权、华泰柏瑞300ETF期权、南方500ETF期权、嘉实300ETF期权、嘉实500ETF期权、创业板ETF期权和深证100ETF期权的波动率统计，包括近月ATM-IV、同期限HV、VL-PCR、OI-PCR和Skew。 3. 期权流动性分析：报告通过图表展示了金融期权总成交量、总持仓量、总成交额以及总成交市值和总持仓市值的变化。 4. 期权市场多空情绪：报告利用Put-Call-Ratio（PCR）指标分析期权市场的多空情绪。 5. 市场支撑压力位信息：报告提供了上证50股指、中证1000股指、沪深300股指、上证50ETF、华泰300ETF、南方500ETF、嘉实300ETF、嘉实500ETF、创业板ETF和深证100ETF的关键支撑位和压力位信息。免责条款：报告信息来源于已公开的资料，不保证准确性、完整性或可靠性。报告所载资料、意见及推测仅反映发布当日的判断，不构成具体业务或产品的推介，也不应被视为相应金融衍生品的投资建议。投资者应自行决策并承担风险，不应凭借报告内容进行具体操作。报告版权仅为国泰君安期货所有，未经许可，禁止翻版、复制和发布。报告仅供国泰君安期货的专业投资者参考，不适用于个别客户，不构成私人咨询建议。报告中的信息或意见不构成对任何人的投资建议，公司、员工或关联机构不承诺投资者一定获利，不对任何人的损失负责。市场有风险，投资需谨慎。