巴德学院利维经济研究所-人民币利率互换收益率（英）-2023.2
- 报告编号：91031
- 报告名称：巴德学院利维经济研究所-人民币利率互换收益率（英）-2023.2
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：重点报告
- 报告页数：35 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-07
- 简介摘要: (原创分析) 这篇论文通过实证研究分析了中国人民币（CNY）长期利率掉期收益（Interest Rate Swap Yields）的动力学，特别关注短期利率对长期利率掉期收益的影响。研究发现，短期利率对长期利率掉期收益具有显著影响，这一发现支持了约翰·梅纳德·凯恩斯（John Maynard Keynes）的观点，即中央银行政策对长期利率有决定性影响。研究还指出，中国人民银行（PBOC）通过影响短期利率来影响各种固定收益工具的借贷利率，包括掉期和掉期期权，这进一步证明了凯恩斯关于中央银行行动对长期利率影响的洞察力。这项研究对理解中国金融系统的运作、资本市场的功能以及货币政策的有效性具有重要意义。
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