金工量化新思路系列之九：背离形态在股票顶底识别中的应用-230314-申万宏源

1. 报告编号：92378
2. 报告名称：金工量化新思路系列之九：背离形态在股票顶底识别中的应用-230314-申万宏源
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：22 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 权益量化研究报告摘要： 本报告基于背离形态在股票顶底识别中的应用，探究了股票价格与MACD指标之间的背离关系。报告分析了顶背离和底背离两种情形，并借助缠论中的“笔”概念定量刻画背离形态。针对沪深300、中证500和中证1000三个样本空间，报告统计了股票在顶背离和底背离发生及确认后一定交易日的累计超额收益。结果显示，顶背离发生后股票有较大概率出现负向超额收益，而底背离则可能带来正向超额收益，但胜率较低。通过参数敏感性测试，发现不同参数组下顶背离和底背离的表现均表现出类似的趋势。报告还强调了在实际投资中需结合基本面等其他维度的综合分析来提高胜率，并提示了市场风险和投资建议。 本报告仅供特定客户使用，不构成投资建议，客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。报告中的信息、意见及推测仅代表发布当日的判断，不构成对任何人的投资建议。报告版权归申万宏源证券研究所所有，未经授权不得复制或分发。

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