金融工程专题报告：央国企投资机会上篇，构建具备稳定超额的国企优选组合-20230331-华鑫证券
- 报告编号：94501
- 报告名称：金融工程专题报告：央国企投资机会上篇，构建具备稳定超额的国企优选组合-20230331-华鑫证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：32 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-07
- 简介摘要: (原创分析) 本报告分析了央国企的投资机会，构建了具备稳定超额的国企优选组合。报告指出，随着国企改革红利加速释放和国企估值有望重塑，经营稳健、资产质量较好但估值长期处于非理性洼地的央国企受到市场广泛关注。报告通过因子选股、基金产品和核心赛道三个层面，精挑细选央国企核心标的。此外，报告还介绍了华鑫定量国企88组合，通过复合因子排名选择股票，该组合年化超额收益显著。此外，报告还推荐了西部利得国企红利指数增强基金，该基金在跟踪中证国企红利指数的同时，通过基本面量化分域建模和全市场选股策略增厚收益。报告还从主题投资角度，筛选出数字经济、国家安全、“一带一路”和优质行业龙头等央国企核心标的。报告最后提供了风险提示和免责条款，强调了报告内容的客观性和独立性，并提醒投资者自主评估报告中的信息和意见。
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