金融衍生品策略日报_华鑫证券
- 报告编号：208032
- 报告名称：2022-05-13_策略报告_金融衍生品策略日报_华鑫证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：5 页
- 预览页数：2
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-09-16
- 简介摘要: (原创分析) 证券研究报告 日期：2022年5月13日 一、概述 本报告由华鑫证券分析师严凯文撰写，主要分析了近期中国股市的情况及策略观点。报告详细分析了本周沪深两市的走势、策略观点、股指期货交易策略、期权交易策略以及风险提示。 二、策略观点 本周沪深两大股指呈现震荡走势，多个股指出现小幅波动。截至收盘，上证指数、深证成指、创业板指、沪深300和上证50均有小幅下跌，而涨停家数和两市下跌家数呈现一定的变化。北向资金呈现净流出态势，而两市成交额维持较高水平。弱势震荡中，A股市场短期谨慎情绪上升，对于上证指数而言，3100-3150点区域仍面临强阻力。 三5月建议投资者不必追高冒进，A股目前仍处于修复性反弹行情之中，反弹仍需把握波动节奏，谨防冲高回落。 三、股指期货交易策略 观点：指数偏弱震荡，高抛低吸为主。 操作建议：IF2206合约以高抛低吸为主，支撑位3900点，阻力位3970点。 四、期权交易策略 观点：市场情绪低迷，短期指数维持弱势。 操作建议：激进型策略暂无；稳健型策略：买入一份300ETF沽5月3900期权，并同时卖出一份300ETF沽5月3800期权，单个组合最大收益为722元，最大亏损为278元；套保对冲策略暂无。 五、风险提示 1. 市场交易快速回冷； 2. 短期恐慌情绪持续扩散风险因子。 六、其他信息 报告还包含了图表和数据，展示了股指期货持仓量、中证500股指期货与指数价差、沪深300股指期货与指数价差、上证50股指期货与指数价差、50ETF期权PCR（持仓量）与收盘价等数据。此外，还包括了证券分析师承诺、证券投资评级说明和免责条款等内容。请仔细阅读并理解相关数据和风险提示，并遵守免责条款中的相关约定。如未经华鑫证券授权，私自转载或转发本报告所引起的后果及法律责任由私自转载或转发者承担。报告最终以华鑫证券发布的最新版本为准。以上内容仅供参考，具体投资需谨慎决策。
本报告共 5 页, 提供前 2 页预览. 无水印的全部内容, 请购买后下载查看, 谢谢您!
点赞
