TMT板块精选20组合绩效月报_国元证券
- 报告编号：214029
- 报告名称：TMT板块精选20组合绩效月报_国元证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：7 页
- 预览页数：3
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-09-16
- 简介摘要: (原创分析) 好的，以下是文本的主要内容总结： 本文是一份关于TMT精选20组合的策略研究报告。报告从公募基金重仓的TMT股票池出发，通过机构加减仓行为分析，结合个股基本面和交易面等多个维度来精选股票，构造了TMT精选20组合。该组合在过去的业绩表现出色，能够持续跑赢基金重仓TMT等权组合和中证TMT150等基准指数。 报告详细阐述了TMT精选20组合的构建思路，包括基金持仓维度、基本面维度和交易维度。在基金持仓维度，研究发现在基金持仓频次较高的股票样本和TMT投资比例在10%-80%的绩优基金样本内因子选股能力更强。在基本面维度，研究了成长、盈利、估值等基础指标，并选取表现较好的因子合成作为TMT基本面因子。在交易维度，研究了动量反转、流动性、波动性等指标，并选取近1月反转、近20日非流动性冲击构造了TMT交易因子。 报告还提供了组合的最新持仓明细，包括股票代码、股票名称、上市日期、所属行业、总市值等信息。 最后，报告提醒投资者注意风险，指出本报告基于历史数据和模型进行测试，历史回测结果不代表未来收益，未来市场环境变化时模型可能失效。 整篇报告的内容旨在帮助投资者了解TMT精选20组合的构建过程、业绩表现及风险，为投资决策提供参考。
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