量化选股因子跟踪月报：上月红利、价值、Beta因子表现相对较优-20230428-东北证券
- 报告编号：142101
- 报告名称：量化选股因子跟踪月报：上月红利、价值、Beta因子表现相对较优-20230428-东北证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：39 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-07
- 简介摘要: (原创分析) 该报告是关于量化选股因子跟踪的金融工程研究报告。报告分析了不同类别因子在上月的表现，包括红利、价值、Beta、规模、波动率、价值、流动性、动量、反转、技术、盈利、成长、质量、红利和一致预期等。报告显示，红利、价值和Beta因子在上个月表现相对较好。此外，报告还提供了关于各因子在wind全A股票池、沪深300股票池、中证500股票池和中证1000股票池中的具体表现，包括最近一月IC值、近一年IC均值、回测期间IC均值、最近一月多头超额、近一年多头超额、回测期间多头超额、最近一月多空收益、近一年多空收益和回测期间多空收益。报告还包含了财务细分因子的测试结果，并提供了图表来展示因子的回测情况。最后，报告给出了研究分析师和研究助理的联系方式。报告的目的是为投资者提供关于量化选股因子的跟踪和分析，以帮助他们做出更明智的投资决策。
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