技术择时系列研究：国债期货的“隔日反转”效应及择时策略构建-20230513-招商证券

1. 报告编号：143402
2. 报告名称：技术择时系列研究：国债期货的“隔日反转”效应及择时策略构建-20230513-招商证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：20 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-07
9. 简介摘要: (原创分析) 本报告深入分析了国债期货的量价特征，论证了国债期货存在显著的短期反转效应，并据此构建了隔日反转择时策略。策略经过优化后，能在控制回撤和风险的基础上，实现稳健的超额收益。报告还探讨了策略的不足，并提出通过引入周内日历效应和日内动量效应进行改进，显著提升了策略的效果。策略在回测期间表现出良好的稳定性和盈利能力，尤其在控制回撤风险方面表现优秀，为投资者提供了一种新的投资工具。报告由招商证券的专业分析师团队撰写，并提供了详细的分析和结论，仅供参考，不构成投资建议。报告版权归招商证券所有，未经许可，不得转载或引用。

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