债市情绪指标系列之一：股市情绪能否用于国债期货择时？-20230807-中信期货

1. 报告编号：154171
2. 报告名称：债市情绪指标系列之一：股市情绪能否用于国债期货择时？-20230807-中信期货
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：18 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 该报告是中信期货公司关于国债期货市场走势及策略分析的研究报告。报告基于上证50指数，从市场涨跌和市场预期两个维度出发，构建了五个股市情绪类指标，用于辅助判断债市走势。这些指标包括上涨/下跌成分股成交额相对占比、涨停/跌停成分股成交额相对占比、成分股融资买入额日度变化、50ETF期权成交量CPR和50ETF期权持仓量PCR。报告对这些指标的有效性进行了检验，并基于这些指标构建了复合信号择时策略。结果显示，这些指标在样本内和样本外均表现出良好的泛化能力，尤其是用于国债期货交易时，能获得良好的收益回撤比。报告最后强调了报告内容仅供参考，不构成投资建议，且中信期货不对因使用报告及所载材料而造成的损失承担任何责任。报告还包含免责声明，并提供了中信期货深圳总部的联系方式和网址。

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