因子选股系列之九十六：基于残差网络的端到端因子挖掘模型-20230824-东方证券

行研报告 8 2024-11-03 0 worker

报告编号：155869
报告名称：因子选股系列之九十六：基于残差网络的端到端因子挖掘模型-20230824-东方证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：20 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-08-03
简介摘要: (原创分析) 该报告是由东方证券股份有限公司（东方证券研究所）发布的金融工程专题报告，主要介绍了基于残差网络的两阶段因子挖掘模型，并展示了该模型在选股策略中的应用效果。该模型通过构造数据图片并使用残差网络进行时间截面特征提取，再输入循环神经网络进行时序特征提取，能够有效捕捉长周期信息。报告详细分析了不同数据集（如msnew、week）的选股能力，并探讨了非线性加权打分在多个宽基指数上的表现，展示了该模型在指数增强策略中的超额收益。此外，报告还提供了分析师申明、免责声明、风险提示以及报告发布日期、证券分析师和联系人的信息。此报告为投资者提供了一个基于机器学习的量化投资模型的介绍和分析，旨在帮助投资者理解并应用该模型进行投资决策。