金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报-20231230-东吴证券
- 报告编号：21032
- 报告名称：金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报-20231230-东吴证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：20 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-13
- 简介摘要: (原创分析) 东吴证券研究所发布的“重拾自信 2.0”RCP 因子绩效月报，详细分析了该因子在不同时间段的市场表现。报告指出，该因子在全体 A 股中表现出优秀的多空对冲绩效，具有显著的年化收益和较低的波动率。报告还介绍了“重拾自信 2.0”RCP 因子的选股模型，基于行为金融学的预期偏差，利用高频数据构造了过度自信因子 CP，并进一步考虑过度自信后可能出现的过度修正，得到第二代重拾自信因子 RCP。此外，报告还进行了风险提示，并提供了详细的免责声明和东吴证券的投资评级标准。这份报告为投资者提供了对“重拾自信 2.0”RCP 因子的深入了解，帮助投资者在投资决策时考虑该因子的影响。
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