金工定期报告：估值异常因子绩效月报-20231229-东吴证券

1. 报告编号：21034
2. 报告名称：金工定期报告：估值异常因子绩效月报-20231229-东吴证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：17 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-13
9. 简介摘要: (原创分析) 本报告由东吴证券研究所提供，内容涵盖金融工程中估值异常因子的绩效分析。报告指出，估值偏离EPD因子、缓慢偏离EPDS因子和估值异常EPA因子在全市场A股中的多空对冲绩效显著，年化收益率、信息比率及月度胜率等指标均显示良好的投资效果。通过不断剔除可能影响估值异常逻辑的因素，如个股估值逻辑的变动、行业及Barra风格的影响，报告最终构建了估值异常EPA因子，其在回测期内的年化收益率、信息比率及月度胜率等指标均有提升。报告同时提醒投资者，市场有风险，投资需谨慎，本报告内容不构成投资建议，投资者应自行评估风险并独立做出投资决策。东吴证券研究所对此报告内容的准确性和完整性力求但不保证，所有统计结果均基于历史数据，未来可能发生变化。

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