金工定期报告：信息分布均匀度UID选股因子绩效月报-20240103-东吴证券
- 报告编号：21035
- 报告名称：金工定期报告：信息分布均匀度UID选股因子绩效月报-20240103-东吴证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：14 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-13
- 简介摘要: (原创分析) 东吴证券研究所发布了一份关于信息分布均匀度 UID 选股因子的研究报告。该报告指出，信息分布均匀度 UID 因子多空对冲在全体 A 股中的年化收益率为 27.99%，年化波动为 9.61%，信息比率为 2.91，月度胜率为 81.51%，最大回撤为 5.13%。12 月份的信息分布均匀度 UID 因子收益统计显示，多头组合收益率为-1.25%，空头组合收益率为-2.31%，多空对冲的收益率为 1.06%。报告还详细介绍了 UID 因子的构造逻辑和选股模型，并展示了其在不同样本空间中的表现。此外，报告还提出了风险提示，包括未来市场风险、单因子模型风险和数据测算误差风险。最后，报告还提供了免责声明和东吴证券的投资评级标准。
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