多元资产配置系列（十三）：大类资产“MBTI”因子与配置启示_国信证券
- 报告编号：275675
- 报告名称：多元资产配置系列（十三）：大类资产“MBTI”因子与配置启示_国信证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：18 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-09-25
- 简介摘要: (原创分析) 本文为国信证券发布的研究报告，标题为“多元资产配置系列（十三）大类资产‘MBTI’因子与配置启示”。报告基于总体投资组合方法（TPA），强调从整体视角评估和管理投资组合，不依赖于传统资产分类。报告提出了“MBTI”四因子模型，包括宏观经济（M）、反弹幅度（B）、换手率（T）和年化波动率（I），用于资产配置。研究发现，与宏观周期高度正相关的资产在顺周期中表现较好，低换手率资产在中长期表现稳定。报告还构建了三种资产配置策略，强调在不同市场环境下选择适当资产以获取稳定收益。报告同时提供了风险提示和免责声明，强调报告内容不构成投资建议，投资者应自行判断并承担风险。
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