固收量化系列研究之六：形态识别算法在利率择时中的应用-240530-招商证券
- 报告编号：35620
- 报告名称：固收量化系列研究之六：形态识别算法在利率择时中的应用-240530-招商证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：25 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-13
- 简介摘要: (原创分析) 本报告为招商证券股份有限公司关于形态识别在利率择时中的应用研究。研究通过形态识别技术，特别是核回归方法，简化了利率数据，提取了“点+线”组成的利率形态路径，并识别了传统形态信号，如头肩形、扩散形、三角形和矩形形态，构建了久期轮动策略。此外，基于支撑线和阻力线构造了两种突破形态，并在不同利率通道趋势下改进了策略，最终形成了多周期共振策略。结果显示，多周期共振策略年化收益率达到8.82%，显著领先等权基准。同时，报告还分析了双线突破信号与传统形态信号的关联，发现双线突破信号可以为传统形态信号提供补充。本报告仅供投资者参考，不构成投资建议，投资者应自主判断并承担投资风险。
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