上交所期权：持仓PCR水平低位震荡，波动率差值有所缩减-240617-湘财证券
- 报告编号：40403
- 报告名称：上交所期权：持仓PCR水平低位震荡，波动率差值有所缩减-240617-湘财证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：12 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-13
- 简介摘要: (原创分析) 根据您提供的文本内容，这是一个关于期权市场的周报总结。整体内容概括如下： 周报主要介绍了上交所期权市场的交易情况及相关研究成果。包括期权市场的成交、持仓、波动率、策略建议和风险提示等内容。具体分析如下： 一、标的走势 沪指和深指小幅低开，周中震荡，当周有所调整。其中，50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF和南方中证500ETF的走势及成交量也有所变动。 二、期权市场 期权市场成交情况出现分化，部分品种成交量上升，部分下降。持仓PCR比例变动趋势也有所不同，部分品种的认沽合约持仓比例有所下降，波动率方面，短期波动率继续低位徘徊，隐含波动率在周内有下行趋势。从隐波曲线结构来看，未来波动率上行概率较大。 三、投资建议 策略方面，持仓PCR持续低位震荡，情绪面在底部继续修复，方向性头寸建议以偏中性为主。波动率方面，做空波动率获利空间不大，未来波动率上行概率较大，做空波动率仓位应注意减仓。 四、风险提示 期权市场政策风险和市场波动风险。 以上仅为简要概括，具体内容和数据请参见完整的报告。希望以上内容对您有帮助。
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