量化基金月度跟踪（2022年12月）：市场Beta行情显著，量化基金超额收益转负-20221202-国海证券
- 报告编号：66886
- 报告名称：量化基金月度跟踪（2022年12月）：市场Beta行情显著，量化基金超额收益转负-20221202-国海证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：17 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-07
- 简介摘要: (原创分析) 国海证券研究所发布报告，对2022年12月金融市场的量化基金表现进行了跟踪分析。报告指出，市场Beta行情显著，量化基金超额收益转负。主动量化基金、指数增强基金和对冲量化基金的表现各有特点，其中主动量化基金和指数增强基金在11月份均呈现出一定的回撤现象，但部分行业主题类和smart beta类基金仍取得正向超额收益。报告对各类量化基金进行了分类分析，包括宽基类、行业主题类和smart beta类主动量化基金，以及宽基类、行业主题类和smart beta类指数增强基金。同时，报告还关注了对冲量化基金的表现，并提供了量化基金新成立情况的概述。最后，报告对投资者进行了风险提示，强调报告内容不构成投资建议，投资者需自行决策并承担投资风险。
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