量化基金月度跟踪(2022年12月):市场Beta行情显著,量化基金超额收益转负-20221202-国海证券

  1. 报告编号:66886
  2. 报告名称:量化基金月度跟踪(2022年12月):市场Beta行情显著,量化基金超额收益转负-20221202-国海证券
  3. 报告来源:互联网用户上传
  4. 关键词:行研报告
  5. 报告页数:17 页
  6. 预览页数:6
  7. 报告格式:pdf
  8. 上传时间:2024-08-07
  9. 简介摘要: (原创分析) 国海证券研究所发布报告,对2022年12月金融市场的量化基金表现进行了跟踪分析。报告指出,市场Beta行情显著,量化基金超额收益转负。主动量化基金、指数增强基金和对冲量化基金的表现各有特点,其中主动量化基金和指数增强基金在11月份均呈现出一定的回撤现象,但部分行业主题类和smart beta类基金仍取得正向超额收益。报告对各类量化基金进行了分类分析,包括宽基类、行业主题类和smart beta类主动量化基金,以及宽基类、行业主题类和smart beta类指数增强基金。同时,报告还关注了对冲量化基金的表现,并提供了量化基金新成立情况的概述。最后,报告对投资者进行了风险提示,强调报告内容不构成投资建议,投资者需自行决策并承担投资风险。

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量化基金月度跟踪(2022年12月):市场Beta行情显著,量化基金超额收益转负-20221202-国海证券插图
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