量化基金月度跟踪（2023年9月）：8月主动量化基金超额均大于1.1%-20230903-国海证券

1. 报告编号：70116
2. 报告名称：量化基金月度跟踪（2023年9月）：8月主动量化基金超额均大于1.1%-20230903-国海证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：17 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 国海证券研究所发布了一份深度研究报告，重点分析了2023年8月量化基金的市场表现。报告指出，主动量化基金、指数增强量化基金和对冲量化基金三大类量化基金在8月份均有不俗的表现。主动量化基金在宽基类、行业主题类和smart beta类基金中均有优异表现，尤其是跟踪中证成长风格指数的量化基金本月超额收益排名第一。指数增强基金在宽基类、行业主题类和smart beta类基金中同样表现出色，跟踪中证500和沪深300的指增基金超额收益均值分别为1.0%和0.8%。对冲量化基金在8月平均绝对收益为0.16%，本月对冲基金表现收益差异较大。报告还包含风险提示，提醒投资者市场有风险，投资需谨慎。报告所有分析均基于公开信息，不构成投资建议，过往数据并不代表未来表现。

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