商品期权：PTA期权跨品种套利策略研究-20230705-中信期货
- 报告编号：71577
- 报告名称：商品期权：PTA期权跨品种套利策略研究-20230705-中信期货
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：23 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 本报告旨在通过对PTA产业链的介绍、原油与PTA价格相关性的分析，以及原油期权与PTA期权波动率套利策略的探讨，为投资者提供有关原油和PTA市场间潜在套利机会的分析。报告指出，在低加工费阶段，原油与PTA价格相关性较高，这为原油期权和PTA期权进行波动率套利提供了便利。通过对不同策略的回测，发现近月和主力月的看跌期权波动率套利策略取得较好效果，主力月跨式波动率套利策略效果尤为明显。报告还强调了市场风险和投资需谨慎的提示，并提供了相关免责声明，明确报告内容不构成投资建议，仅供参考。投资者在做出投资决策前，应咨询独立投资顾问。
本报告共 23 页, 提供前 6 页预览. 无水印的全部内容, 请购买后下载查看, 谢谢您!
点赞
