开源量化评论（70）：北上资金2022年全方位回顾-20230113-开源证券

1. 报告编号：82334
2. 报告名称：开源量化评论（70）：北上资金2022年全方位回顾-20230113-开源证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：14 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-07
9. 简介摘要: (原创分析) 本文总结： 本文为开源证券关于北上资金2022年表现的专题报告，主要对北上资金在2022年的流入流出、择时效果、选股表现、行业轮动绩效进行了分析和总结。报告指出，虽然全球资本市场波动较大，但北上资金在2022年仍表现出一定的择时能力和选股能力。报告显示，北上资金全年净流入金额创下历年新低，但配置型资金中的外资银行对A股增持较多，而交易型资金小幅流出。在风格层面，北上资金偏好价值风格个股。在择时效果上，北上资金日内特定时段的分钟净流入数据表现出优秀的指数择时表现，能规避市场下行风险。在选股方面，合成选股因子表现突出，多空累计超额收益超14%，优化后的组合相比中证500指数超额收益约9%。在行业轮动绩效方面，双轮驱动模型表现不佳，可能与北上资金的行业偏好与市场风格存在背离有关。报告最后提供了风险提示，强调模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。

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