商品量化专题报告：时序预测系列（二），如何利用Transformer_based模型对价格进行“天气预报”-20230411-中信期货
- 报告编号：95048
- 报告名称：商品量化专题报告：时序预测系列（二），如何利用Transformer_based模型对价格进行“天气预报”-20230411-中信期货
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：31 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-07
- 简介摘要: (原创分析) 本文介绍了中信期货研究关于商品量化专题报告中的一部分内容，主要探讨了如何利用 Transformer-based 模型对价格进行“天气预报”的预测。报告分别介绍了 Transformer、Informer、Autoformer 和 FEDformer 四个模型，并进行了测试对比。其中，FEDformer 模型利用傅里叶变换将序列从时域转换到频域进行预测，能捕捉全局特征，提高模型预测精度。此外，若利用小波变换提取序列特征能捕捉到频率的时间信息，增强 FEDformer 模型对短序列的预测能力。报告指出，虽然 Transformer 模型计算复杂度较高，但在预测较短价格序列时，这一缺点并不明显。最后，报告还强调了模型预测结果的不稳定性，并建议投资者在做出投资决策前咨询独立投资顾问。
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